DialogFragment

android.app.DialogFragment, was introduced from API Level 11 (Android 3.0), displays a dialog window, floating on top of its activity's window.

public class MyDialogFragment extends DialogFragment {

            static MyDialogFragment newInstance() {

            String title = "My Fragment";

            MyDialogFragment f = new MyDialogFragment();
            Bundle args = new Bundle();
            args.putString("title", title);
            f.setArguments(args);
            return f;
            }

            @Override
            public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {
                            String title = getArguments().getString("title");
                            Dialog myDialog = new AlertDialog.Builder(getActivity())
                                                   .setIcon(R.drawable.ic_launcher)
                                                   .setTitle(title)
                                                   .setPositiveButton("OK", 

                                                      new DialogInterface.OnClickListener() {
                     @Override
                     public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                                      ((AndroidDialogFragmentActivity)getActivity()).okClicked();
                    }
                })
                                                  .setNegativeButton("Cancel",
new DialogInterface.OnClickListener() {

                   @Override
                   public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                                      ((AndroidDialogFragmentActivity)getActivity()).cancelClicked();
                   }
               })
              .create();

return myDialog;
}

}

in main.xml modify the following code.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="vertical" >

<TextView
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/hello" />
<Button
android:id="@+id/opendialog"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Open Dialog" />

</LinearLayout>

now in your activity just change the following code and see the dialog

public class DialogFragmentActivity extends Activity {

                          /** Called when the activity is first created. */
                         @Override
                         public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
                                      super.onCreate(savedInstanceState);
                                      setContentView(R.layout.main);


                                Button buttonOpenDialog = (Button)findViewById(R.id.opendialog);
                                buttonOpenDialog.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){

                               @Override
                               public void onClick(View arg0) {
                                                  OpenDialog();
                                }});

                  }

                  void OpenDialog(){
                         MyDialogFragment myDialogFragment = MyDialogFragment.newInstance();
                         myDialogFragment.show(getFragmentManager(), "myDialogFragment");
                  }

                 public void okClicked() {
                          Toast.makeText(AndroidDialogFragmentActivity.this,
                                           "OK Clicked!",
                                           Toast.LENGTH_LONG).show();
                 }

                 public void cancelClicked() {
                                  Toast.makeText(AndroidDialogFragmentActivity.this,
                                                 "Cancel Clicked!",  Toast.LENGTH_LONG).show();
                  }
}